accrfrac
应计天数占付息周期的比例
语法
说明
结合可选输入返回应计天数占付息周期的比例。Fraction
= accrfrac(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)
可选的输入参量必须是与 NUMBONDS
×1
或 1
×NUMBONDS
兼容的向量、标量或空矩阵。
示例
输入参数
Settle
— 结算日
日期时间数组 | 字符串数组 | 日期字符向量
结算日,指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS
×1
向量。Settle
必须早于 Maturity
。
为了支持现有代码,accrfrac
还接受将日期序列值作为输入,但不推荐使用它们。
数据类型: char
| string
| datetime
Maturity
— 到期日
日期时间数组 | 字符串数组 | 日期字符向量
到期日,指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS
×1
向量。
为了支持现有代码,accrfrac
还接受将日期序列值作为输入,但不推荐使用它们。
数据类型: char
| string
| datetime
Period
— 债券的每年息票数
2
(半年一次) (默认) | 集合 [1,2,3,4,6,12]
中的正整数向量
债券的每年息票数,指定为集合 [1,2,3,4,6,12]
中的正整数标量或由其中的正整数组成的 NUMBONDS
×1
向量。
数据类型: single
| double
Basis
— 工具的计日基数
0
(actual/actual) (默认) | 值为 0
到 13
的数值 | 值为 0
到 13
的数值向量
工具的计日基数,指定为值介于 0
到 13
之间的一个标量整数,或由 0
到 13
之间的整数值组成的 NUMBONDS
×1
向量。
0 = actual/actual(默认)
1 = 30/360 (SIA)
2 = actual/360
3 = actual/365
4 = 30/360 (BMA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (European)
7 = actual/365 (Japanese)
8 = actual/actual (ICMA)
9 = actual/360 (ICMA)
10 = actual/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = actual/365 (ISDA)
13 = BUS/252
有关详细信息,请参阅Basis。
数据类型: single
| double
EndMonthRule
— 天数小于等于 30 天的月份的月末规则标志
1
(生效) (默认) | 非负整数 0
或 1
天数小于等于 30 天的月份的月末规则标志,指定为非负整数标量或 NUMBONDS
×1
值向量。此规则仅在 Maturity
为天数小于等于 30 天的月份的月末日期时适用。
0
= 忽略规则,这意味着债券的息票付息日始终是月份的第 N 天。1
= 设置规则,这意味着债券的息票付息日始终是月份的实际最后一天。
数据类型: logical
IssueDate
— 债券发行日
日期时间数组 | 字符串数组 | 日期字符向量
债券发行日,指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS
×1
向量。
为了支持现有代码,accrfrac
还接受将日期序列值作为输入,但不推荐使用它们。
数据类型: char
| string
| datetime
FirstCouponDate
— 债券首个息票付息日
日期时间数组 | 字符串数组 | 日期字符向量
债券首个息票付息日,指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS
×1
向量。
当债券的首期付息周期不固定时使用 FirstCouponDate
。当同时指定 FirstCouponDate
和 LastCouponDate
时,优先使用 FirstCouponDate
来确定息票支付结构。如果不指定 FirstCouponDate
,现金流支付日期将由其他输入确定。
为了支持现有代码,accrfrac
还接受将日期序列值作为输入,但不推荐使用它们。
数据类型: double
| char
| string
| datetime
LastCouponDate
— 债券到期前最后一个付息日
日期时间数组 | 字符串数组 | 日期字符向量
债券到期前最后一个息票付息日,指定为使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或 NUMBONDS
×1
向量。
当债券的末期付息周期不固定时使用 LastCouponDate
。在没有指定 FirstCouponDate
时,由指定的 LastCouponDate
确定债券的息票结构。债券的息票结构以 LastCouponDate
截尾,无论其位于何处,其后都只有债券的到期现金流日期。如果不指定 LastCouponDate
,现金流支付日期将由其他输入确定。
为了支持现有代码,accrfrac
还接受将日期序列值作为输入,但不推荐使用它们。
数据类型: char
| string
| datetime
输出参量
Fraction
— 应计天数占付息周期的比例
向量
应计天数占付息周期的比例,返回为 NUMBONDS
× 1
向量。
版本历史记录
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