corr2cov
将标准差和相关性转换为协方差
说明
将标准差和相关性转换为协方差。ExpCovariance
= corr2cov(ExpSigma
)
支持上述语法中的输入参量,且可使用一个或多个可选参量指定选项。ExpCovariance
= corr2cov(___,ExpCorrC
)
示例
输入参数
ExpSigma
— 每个过程的标准差
向量
每个过程的标准差,指定为长度向量 n
,其中包含每个过程的标准差。n
是随机过程的数量。
数据类型: double
ExpCorrC
— 相关矩阵
矩阵
(可选)相关矩阵,指定为 n
× n
相关系数矩阵。相关系数是一种统计指标,其中协方差缩放到负一(完全负相关)和正一(完全正相关)之间的值。
如果未指定 ExpCorrC
,则假定过程不相关,并使用单位矩阵。
数据类型: double
输出参量
ExpCovariance
— 协方差矩阵
矩阵
协方差矩阵,返回 n
× n
协方差矩阵,其中n
是过程数。
(i,j) 条目是第 i 次的均值波动乘以第 j 次的均值波动。
ExpCov(i,j) = ExpCorrC(i,j)*ExpSigma(i)*ExpSigma(j)
版本历史记录
在 R2006a 之前推出
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