portvar
资产投资组合的方差
说明
在计算投资组合方差时赋予每支证券相等的权重。V
= portvar(Asset
)
注意
投资组合优化的另一种选择是,将 Portfolio
对象用于均值-方差投资组合优化。此对象支持投资组合总收益或净收益数据(作为收益代理)、投资组合收益的方差数据(作为风险代理),以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。有关使用 Portfolio
对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Bodie, Kane, and Marcus. Investments. McGraw Hill, Chapter 7, 2013.
版本历史记录
在 R2006a 之前推出