衍生品工具定价

分析股票期权估值和敏感度

股权衍生品是一种合约，其价值至少部分来源于一种或多种标的股权证券。Financial Instruments Toolbox™ 提供了额外的功能，用于为多种股权证券定价、计算敏感度和进行对冲分析。您可以使用定价模型（包括格型模型、蒙特卡罗模拟和多个闭式解）来对普通、亚式、回望、障碍和息差期权进行定价。有关详细信息，请参阅 Price Equity, FX, Commodity, or Energy Instruments (Financial Instruments Toolbox)。

函数

`binprice`	使用考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型计算美式看涨和看跌二项式期权定价
`blkimpv`	基于布莱克模型建立期货期权隐含波动率
`blkprice`	布莱克期货期权定价模型
`blsdelta`	布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格变化的敏感度
`blsgamma`	布莱克-斯科尔斯模型 delta 对标的资产价格变化的敏感度
`blsimpv`	布莱克-斯科尔斯隐含波动率
`blslambda`	Black-Scholes elasticity
`blsprice`	布莱克-斯科尔斯看跌和看涨期权定价
`blsrho`	布莱克-斯科尔斯模型期权价值对利率变化的敏感度
`blstheta`	Black-Scholes 模型期权价值对到期时间变化的敏感度
`blsvega`	布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格波动率的敏感度
`opprofit`	Option profit

主题

Pricing and Analyzing Equity Derivatives
Compute prices, sensitivities, and profits for portfolios of equity options using the Black-Scholes model for European options and the binomial model for American options.
Greek-Neutral Portfolios of European Stock Options
This example creates an equity option portfolio using the Black-Scholes model for European options that is simultaneously delta, gamma, and vega neutral.
绘制期权的敏感度
此示例创建一个三维绘图，该图显示 Black-Scholes 期权的 gama 相对于价格如何变化。
Plotting Sensitivities of a Portfolio of Options
This example plots gamma as a function of price and time for a portfolio of ten Black-Scholes options.
Hedge Options Using Reinforcement Learning Toolbox
Outperform the traditional BSM approach using an optimal option hedging policy.

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