ret2tick
将收益序列转换为价格序列
说明
[
根据 TickSeries
,TickTimes
] = ret2tick(Data
)NASSET
项资产的初始价格和 NUMOBS
个收益观测值计算价格。
[
添加了可选的名称-值对组参量。 TickSeries
,TickTimes
] = ret2tick(___,Name,Value
)
示例
将收益序列转换为价格序列
根据三个增量收益观测值计算一年里两支股票的价格涨幅。
RetSeries = [0.10 0.12 0.05 0.04 -0.05 0.05]; RetIntervals = [182 91 92]; StartTime = datetime('18-Dec-2000','Locale','en_US'); [TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'ReturnIntervals',RetIntervals,... 'StartTime',StartTime)
TickSeries = 4×2
1.0000 1.0000
1.1000 1.1200
1.1550 1.1648
1.0973 1.2230
TickTimes = 4x1 datetime
18-Dec-2000
18-Jun-2001
17-Sep-2001
18-Dec-2001
使用 timetable
输入将价格序列转换为收益序列
给定在第一、第二、第三和第四季度观察到的两支股票的周期性收益,使用 timetable
输入将价格序列转换为收益序列。
RetSeries = [0.10 0.12 0.05 0.04 -0.05 0.05]; RetTimes = datetime({'6/18/2001','9/17/2001','12/18/2001'},'InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US'); RetSeries = array2timetable(RetSeries,'RowTimes',RetTimes); StartTime = datetime('12/18/2000','InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US'); [TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)
TickSeries=4×2 timetable
Time RetSeries1 RetSeries2
___________ __________ __________
18-Dec-2000 1 1
18-Jun-2001 1.1 1.12
17-Sep-2001 1.155 1.1648
18-Dec-2001 1.0973 1.223
TickTimes = 4x1 datetime
18-Dec-2000
18-Jun-2001
17-Sep-2001
18-Dec-2001
输入参数
名称-值参数
以 Name1=Value1,...,NameN=ValueN
形式指定可选参量对组,其中 Name
是参量名称,Value
是对应的值。名称-值参量必须显示在其他参量的后面,但参量对的顺序不重要。
在 R2021a 之前,请使用逗号分隔每个名称和值,并将 Name
用引号引起来。
示例: [TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)
StartPrice
— 每项资产的初始价格
所有资产的初始价格都为 1
(默认) | 数值
每项资产的初始价格,指定为逗号分隔的对组,其中包括 'StartPrice'
和一个表示每项资产初始价格的 NASSETS
×1
向量,或者应用于所有资产的单个标量初始价格。
数据类型: double
ReturnIntervals
— 价格之间的收益间隔
所有资产的收益间隔都为 1
(默认) | 数值 | 持续时间 | 日历持续时间
价格之间的收益间隔,指定为逗号分隔的对组,其中包括 'ReturnIntervals'
和一个应用于所有收益的标量收益间隔,或者一个连续收益之间长度为 NUMOBS
的向量收益间隔。ReturnIntervals
定义为:
ReturnIntervals(t) = TickTimes(t) - TickTimes(t-1).
注意
如果 Data
是时间表类型,则忽略 ReturnIntervals
。
数据类型: double
StartTime
— 应用于所有资产价格的第一个观测值的开始时间
ReturnIntervals
为数值类型时其值为 0
(默认) | 数值 | 持续时间 | 日历持续时间
应用于所有资产价格序列的第一个观测值的开始时间,指定为以逗号分隔的对组,其中包括 'StartTime'
和一个标量字符串、字符向量、双精度值或日期时间。
注意
如果 ReturnIntervals
是持续时间或日历持续时间值,则StartTime
的默认值是 datetime('today')
。
如果 Data
是时间表,并且未指定 StartTime
,则不报告第一个周期内产生的资产价格。
数据类型: double
| string
| char
| datetime
Method
— 将资产收益转换为价格的方法
'Simple'
(默认) | 值为 'Simple'
或 'Continuous'
的字符向量 | 值为 "Simple"
或 "Continuous"
的字符串
将资产收益转换为价格的方法,指定为逗号分隔的对组,其中包含 'Method'
和一个指示将资产价格转换为收益的方法的字符串或字符向量。
如果方法是 'Simple'
,则使用简单周期性收益:
TTickSeries(t) = TickSeries(t-1)*(1 + ReturnSeries(t)).
如果方法是 'Continuous'
,则使用连续收益:
TickSeries(t) = TickSeries(t-1)*exp(ReturnSeries(t)).
数据类型: char
| string
输出参量
TickSeries
— 资产价格的时间序列数组
矩阵 | 表 | 时间表
资产价格的时间序列数组,以 NUMBOBS+1
×NASSETS
资产价格时间序列形式返回,该时间序列与输入 Data
具有相同类型(矩阵、表或时间表)。第一行包含最早的价格,最后一行包含最新的价格。一行中所有列的价格假定为同一时间的价格,并且每列都是单个资产的价格序列。
TickTimes
— 与 TickSeries
中价格相关联的观测时间
向量
与 TickSeries
中价格相关联的观测时间,以长度为 NUMBOBS+1
的列向量形式返回,该列向量是与 TickSeries
中的价格相关联的单调递增观测时间。初始时间为 StartTime
。对于矩阵和表类型的 Data
,顺序观测值之间的间隔为 ReturnIntervals
中指定的增量;对于时间表类型的 Data
,顺序观测值之间的间隔从 Data
中的时间和日期来推断得出。
扩展功能
版本历史记录
在 R2006a 之前推出R2022b: 支持负的价格数据
Data
输入接受负价格。
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