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stochosc

随机震荡指标

说明

示例

percentKnD = stochosc(Data) 计算随机震荡指标。

示例

percentKnD = stochosc(___,Name,Value) 添加了可选的名称-值对组参量。

示例

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加载文件 SimulatedStock.mat,该文件提供了 TMW 股票的财务数据时间表 (TMW)。

load SimulatedStock.mat
oscillator = stochosc(TMW,'NumPeriodsD',7,'NumPeriodsK',10,'Type','exponential');  
plot(oscillator.Time,oscillator.FastPercentK,oscillator.Time,oscillator.FastPercentD)
title('Stochastic Oscillator for TMW')

Figure contains an axes object. The axes object with title Stochastic Oscillator for TMW contains 2 objects of type line.

输入参数

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包含最高价、最低价、开盘价、收盘价信息的数据,指定为矩阵、表或时间表。对于矩阵输入,Data 是由分别存储在相应列中的最高价、最低价和收盘价组成的 M×3 矩阵。行数为 M 的时间表和表必须包含以下名称的变量:'High''Low''Close'(不区分大小写)。

数据类型: double | table | timetable

名称-值参数

Name1=Value1,...,NameN=ValueN 形式指定可选参量对组,其中 Name 是参量名称,Value 是对应的值。名称-值参量必须显示在其他参量的后面,但参量对的顺序不重要。

在 R2021a 之前,请使用逗号分隔每个名称和值,并将 Name 用引号引起来。

示例: percentKnD = stochosc(TMW,'NumPeriodsD',10,'NumPeriodsK',3,'Type','exponential')

PercentK 的周期差,指定为以逗号分隔的对组,对组由 'NumPeriodsK' 和一个标量正整数组成。

数据类型: double

PercentD 的移动平均线周期的长度,指定为以逗号分隔的对组,对组由 'NumPeriodsD' 和一个标量正整数组成。

数据类型: double

用于 PercentD 计算的移动平均法,指定为以逗号分隔的对组,对组由 'Type' 和一个字符向量组成,该向量包含以下值:

  • 'exponential' – 指数移动平均线是加权移动平均线。指数移动平均线通过对近期价格增加权重来减少滞后。例如,一个 10 周期指数移动平均线将对最近一期的价格加权 18.18%。

  • 'triangular' – 三角移动平均线是对数据进行双重平滑处理。计算第一个简单移动平均线,然后使用相同的窗口大小基于第一个移动平均线计算第二个简单移动平均线。

数据类型: char

输出参量

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PercentK 和 PercentD,返回与输入 Data 相同的行数 (M) 和类型(矩阵、表或时间表)。

详细信息

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随机震荡指标

随机震荡指标根据股票最高价、最低价和收盘价序列计算 Fast PercentK (F%K)、Fast PercentD (F%D)、Slow PercentK (S%K) 和 Slow PercentD (S%D)。

默认情况下,随机震荡指标基于 PercentK 的 10 个周期差和 PercentD 的 3 个周期指数移动平均线。

参考

[1] Achelis, S. B. Technical Analysis from A to Z. Second Edition. McGraw-Hill, 1995, pp. 268–271.

版本历史记录

在 R2006a 之前推出

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