Finanzederivate mit MATLAB: Mathematische Modellierung und numerische Simulation, 2e
Michael Günther, Bergische Universität Wuppertal;
Ansgar Jüngel, TU Wien
Springer Vieweg, 2010
ISBN: 978-3-8348-9786-2;
Sprache: Deutsch
Dieses für Studenten der Finanzmathematik geschriebene Buch behandelt aktuelle numerische Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten wie Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen, Finite-Differenzen-Methoden sowie die Lösung freier Randwertprobleme mit MATLAB. Die überarbeitete zweite Ausgabe wurde um Themen wie Zinsderivate, Quartos, Energiederivate und CDOs (Collateralised Debt Obligations) erweitert.
Eine Einführung in MATLAB ist als Anhang angefügt. Im gesamten Buch werden außerdem zahlreiche Anwendungsbeispiele mit MATLAB gelöst.
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