金融工程 - MATLAB & Simulink

通过 MATLAB 执行金融工程任务

金融工程使用数学金融和数值方法支持交易、对冲、投资以及风险管理决策。金融工程这一术语传统上与卖方金融工具定价、估值和风险分析有关,也广泛用于表示所有金融学科的的定量分析以及金融工程硕士学位课程。

研究人员、数量分析师和银行分析师、对冲基金及资产管理公司可能会执行以下金融工程任务:

  • 定价工具包括股票期权、信贷衍生工具、商品衍生工具以及 FX 衍生工具以及 Black Scholes、Black-Derman-Toy、Heath-Jarrow Morton 和 Cox-Ross-Rubinstein 模型
  • 使用 Hull-White、Black-Karasinski 和 LIBOR 市场模型方法分析利率
  • 使用 Nelson-Siegel 和 Svensson 方程以及样条构建并分析掉期曲线零曲线以及其他收益曲线
  • 分析随机波动性模型,如 Heston 和 Hull-White/Vasicek

有关详细信息,请参阅 MATLABFinancial Instruments Toolbox 以及用于计算金融学的相关解决方案。

另请参阅: 定价和估值, Financial Instruments Toolbox, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Monte Carlo 仿真, CAPM, 计算金融学