blsvega

布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格波动率的敏感度

语法

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)

Vega = blsvega(___,Yield)

说明

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) 返回期权价值相对于标的资产波动率的变化率。blsvega 使用 normpdf，即 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的正态概率密度函数。

此外，您可以将 Financial Instruments Toolbox™ 对象框架与 BlackScholes (Financial Instruments Toolbox) 定价器对象相结合，使用 BlackScholes 模型获得 Vanilla、Barrier、Touch、DoubleTouch 或 Binary 工具的价格和 vega 值。

注意

blsvega 可以处理其他类型的标的，如期货和货币期权。在对期货（布莱克模型）进行定价时，按如下方式键入输入参量 Yield：

Yield = Rate

在对货币期权（加曼-柯尔哈根模型）进行定价时，按如下方式键入输入参量 Yield：

Yield = ForeignRate

其中，ForeignRate 为国外连续复合的年化无风险利率。

Vega = blsvega(___,Yield) 添加了一个可选参量 Yield。

示例

计算布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格波动率的敏感度 (Vega)

此示例显示了如何计算期权价值相对于标的资产波动率的变化率 vega。

Vega = blsvega(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)

Vega = 9.6035

输入参数

Price — 标的资产的当前价格

数值

标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型: double

Strike — 期权的行权价格

数值

期权的行权价格，指定为数值。

数据类型: double

Rate — 期权有效期内的年化连续复合无风险收益率

正小数

期权有效期内的年化连续复合无风险收益率，指定为正小数值。

数据类型: double

Time — 期权到期日（以年为单位）

数值

期权到期日（以年为单位），指定为数值。

数据类型: double

Volatility — 年化资产价格波动率

正小数

年化资产价格波动率（连续复合资产收益率的年化标准差），指定为正小数值。

数据类型: double

Yield — 标的资产在期权有效期内的年化连续复合收益率

0 (默认) | 小数

（可选）标的资产在期权有效期内的年化连续复合收益率，指定为小数值。例如，对于以股票指数计价的期权，Yield 可以代表股息收益率。对于货币期权，Yield 可以是国外的无风险利率。

数据类型: double

输出参量

Vega — 期权价值相对于标的资产波动率的变化率

数值

期权价值相对于标的资产波动率的变化率，以数值形式返回。

参考

[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.

版本历史记录

在 R2006a 中推出

另请参阅

blslambda | blsgamma | blsdelta | blsprice | blsrho | blstheta

主题

• Pricing and Analyzing Equity Derivatives
• Greek-Neutral Portfolios of European Stock Options
• 绘制期权的敏感度
• Plotting Sensitivities of a Portfolio of Options