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创建投资组合

为均值-方差投资组合优化创建 Portfolio 对象

要创建完全指定的均值-方差投资组合优化问题,请使用 Portfolio 实例化 Portfolio 对象。有关使用 Portfolio 对象时的工作流的信息,请参阅 Portfolio 对象工作流。有关创建 Portfolio 对象的信息,请参阅创建 Portfolio 对象

对象

Portfolio创建 Portfolio 对象以进行均值-方差投资组合优化和分析

函数

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setAssetListSet up list of identifiers for assets
setInitPortSet up initial or current portfolio
setDefaultConstraints使用总和为 1 的非负权重设置投资组合约束
portfolioRiskContributionCompute individual asset risk contribution to overall portfolio volatility (自 R2022a 起)
riskBudgetingPortfolioCompute risk budgeting portfolios (自 R2022a 起)
covarianceShrinkageEstimate covariance matrix using shrinkage estimators (自 R2023a 起)
covarianceDenoisingEstimate covariance matrix using denoising (自 R2023a 起)

主题

投资组合操作

投资组合优化

采用降噪的协方差估计

投资组合理论