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投资业绩度量

分析资产绩效度量,包括风险调整后的 alpha 值、最大回撤率和夏普比率

函数

elpmCompute expected lower partial moments for normal asset returns
emaxdrawdownCompute expected maximum drawdown for Brownian motion
inforatioCalculate information ratio for one or more assets
lpmCompute sample lower partial moments of data
maxdrawdown计算一个或多个价格序列的最大回撤
portalphaCompute risk-adjusted alphas and returns for one or more assets
sharpe计算一个或多个资产的夏普比率

主题