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PortfolioMAD 对象工作流

下面是用于创建和建模 MAD 投资组合的 PortfolioMAD 对象工作流：

  1. 创建 MAD 投资组合。

    为均值-绝对偏差 (MAD) 投资组合优化创建 PortfolioMAD 对象。有关详细信息，请参阅Creating the PortfolioMAD Object。

  2. 定义资产收益和方案。

    评估投资组合资产收益率的方案，包括含缺失数据和金融时间序列数据的资产。有关详细信息，请参阅Asset Returns and Scenarios Using PortfolioMAD Object。

  3. 指定 MAD 投资组合约束。

    定义投资组合资产的约束，例如线性等式和不等式、边界、预算、分组、分组比率、周转约束、'Conditional' BoundType 以及 MinNumAssets、MaxNumAssets 约束。有关详细信息，请参阅Working with MAD Portfolio Constraints Using Defaults和Working with 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, and MaxNumAssets Constraints Using PortfolioMAD Objects。

  4. 验证 MAD 投资组合。

    识别投资组合设定的错误。有关详细信息，请参阅Validate the MAD Portfolio Problem。

  5. 估计有效投资组合和边界。

    分析有效的投资组合以及投资组合的有效边界。有关详细信息，请参阅估计 PortfolioMAD 对象整个边界上的有效投资组合和Estimate Efficient Frontiers for PortfolioMAD Object。

  6. 对结果进行后处理。

    使用有效投资组合和有效边界结果设置交易。有关详细信息，请参阅使用后处理结果设置可交易投资组合。

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