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估计转移概率

估计信用质量的变化,根据信用评级数据建立转移概率模型

转移概率提供了一种方法来表征债权人(通常是公司)过去的信用质量变化,也是许多风险管理应用程序的基本输入。Financial Toolbox™ 使用 transprob 和相关函数基于同期和久期(也称为风险率或强度)方法来估计转移概率。

函数

transprobEstimate transition probabilities from credit ratings data
transprobbytotalsEstimate transition probabilities using totals structure input
transprobgrouptotalsAggregate credit ratings information into fewer rating categories
transprobprepPreprocess credit ratings data to estimate transition probabilities

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