MATLAB 和 Simulink 培训

Market Risk Management with MATLAB

该课程为期一天,全面介绍了使用 MATLAB® and computational finance toolboxes进行市场风险管理。该课程面向需要进行分析,评估和管理市场风险的风险分析师,风险管理人员,投资组合经理和其他具有 MATLAB 使用经验的金融专业人员。 该课程使用市场风险的示例,所演示的技术适用于大多数风险领域,包括流动性,利率和操作风险。课程主题包括:

  • 构建市场风险评估与分析的基准
  • 评估市场风险和相对投资组合表现的影响
  • 投资回报测试和计算常用风险指标
  • 参数和非参数市场风险模型
  • 蒙特卡罗仿真和分析
  • 使用非参数方法和随机 alpha beta rho (SABR) 模型创建波动面
  • 创建和分析广义自回归条件异方差(GARCH)风险导向模型
  • 应用极值理论,Copulas 和过滤的历史模型来评估市场风险
  • 通过执行假设检验和描述性回溯测试来评估风险价值模型

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时间表与报名

结果 1 - 7 共 7
日期 地点 语言 价格 注册
2018 年04月05日 加拿大, Montreal English USD 750
2018 年06月14日 US, California, San Francisco English USD 750
2018 年07月26日 US, Illinois, Chicago English USD 750
2018 年10月23日 瑞士, Zurich (Regensdorf) English CHF 850
2018 年11月28日 在线
上午 9:00 – 下午 5:00 美国东部白昼时间
English USD 750
2018 年12月11日 US, California, San Francisco English USD 750
2018 年12月12日 英国, London English GBP 600
结果 1 - 7 共 7

该定价适用于 美国, 的购买和使用。有关其他地区的定价,请联系销售人员。产品价格中不含销售税、使用税、消费税、增值税或其它税费。订单需另行计算本次购置所适用的税款和政府收费。更多详情,请参阅 MathWorks 培训政策