26:15
Video length is 26:15
Calibration and Simulation of Interest Rate Models
Artem Bagrov, Softline
"В вебинаре делается обзор моделей краткосрочных процентных ставок, показана их реализация в среде MATLAB, включая симуляцию и визуализацию. На примере показано, как калибровать и проводить симуляцию моделей процентных ставок для расчета мер риска портфеля свопов.
Отдельные темы в этом вебинаре включают:
- Получение данных от финансовых провайдеров
- Калибровка текущей матрицы волатильности свопциона
- Калибровка исторических данных фильтром Калмана
- Гибридная калибровка
- Расчет денежной добавленной стоимости
"
Recorded: 2 Oct 2014
您也可以从以下列表中选择网站:
如何获得最佳网站性能
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳网站性能。其他 MathWorks 国家/地区网站并未针对您所在位置的访问进行优化。
美洲
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
欧洲
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
亚太
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)