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视频长度为 23:03
利用MATLAB进行投资组合优化
概述
本次研讨会主要介绍如何利用MATLAB金融工具箱(Financial Toolbox)提供的Portfolio和PortfilioCVaR两个工具进行投资组合优化。
Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型,以及托宾的二基金分离定理。PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。PortfolioCVaR使用与均值-方差优化相同的收益和投资组合,但是将条件风险(CVaR)作为优化的目标。本次研讨会将通过一个实例演示如何定义Portfolio和PortfolioCVaR,以及如果利用他们获取最优化的投资组合,包括最大化夏普比率。
亮点包括
在此次研讨会中,我们将会介绍:
- Portfolio工具介绍 Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型,以及托宾的二基金分离定理。
- PortfolioCVaR工具介绍 PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。PortfolioCVaR使用与均值-方差优化相同的收益和投资组合,但是将条件风险(CVaR)作为优化的目标。
关于演示者
马文辉,MathWorks中国高级应用工程师, 南开大学工学博士,在大数据处理与分析领域有多年研究与开发经验;曾就职于Nokia Siemens中国研究院,Adobe中国研发中心以及IBM中国。
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录制日期: 2017 年 5 月 25 日
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